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Cover |
1 |
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Zum Inhalt_Autor |
2 |
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Titel |
3 |
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Vorwort |
4 |
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Inhaltsverzeichnis |
7 |
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Abbildungsverzeichnis |
12 |
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Tabellenverzeichnis |
14 |
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1. Einleitung |
17 |
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1.1 Entscheidungstheorie und Spieltheorie |
17 |
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1.2 Präferenzen und Präferenzaxiome |
18 |
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1.2.1 Vollständigkeit der Präferenzen |
18 |
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1.2.2 Transitivität der Präferenzen |
19 |
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2. Klassische Entscheidungstheorie als Grundlage der Spieltheorie |
20 |
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2.1 Das Grundmodell der Entscheidungstheorie |
20 |
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2.1.1 Das Entscheidungsfeld |
20 |
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2.1.2 Die Zielfunktion |
22 |
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2.2 Entscheidungsregeln |
23 |
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2.2.1 Unsicherheit und Risiko |
23 |
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2.2.2 Das Dominanzkriterium |
23 |
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2.3 Entscheidungen unter Unsicherheit im engeren Sinne |
25 |
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2.3.1 Maximin–Regel |
25 |
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2.3.2 Maximax–Regel |
26 |
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2.3.3 Hurwicz–Regel |
26 |
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2.3.4 Minimax–Regret–Regel |
27 |
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2.3.5 Laplace–Regel |
28 |
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2.4 Entscheidungen unter Risiko |
29 |
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2.4.1 Die Erwartungswertregel |
30 |
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2.4.2 Das µ–s–Prinzip |
31 |
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2.5 Interdependente Entscheidungen: Spieltheorie |
34 |
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2.5.1 Spieltheorie und klassische Entscheidungstheorie |
34 |
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2.5.2 Auszahlungsmatrix |
34 |
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3. Statische Spiele |
36 |
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3.1 Beste Antworten |
36 |
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3.1.1 Grundlagen |
36 |
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3.1.2 Streng beste und schwach beste Antworten |
38 |
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3.2 Dominanz |
40 |
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3.2.1 Strenge Dominanz |
40 |
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3.2.2 Dominierte Strategien und deren Eliminierung |
42 |
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3.2.3 Schwache und iterierte Dominanz |
43 |
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3.2.4 Common Knowledge |
46 |
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3.3 Nash-Gleichgewichte |
48 |
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3.4 Gleichgewichtsselektion |
50 |
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3.4.1 Pareto–Effizienz |
50 |
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3.4.2 Risikodominanz |
52 |
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3.4.3 Trembling–Hand–Perfektion |
53 |
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3.5 Spiele ohne Gleichgewichte |
56 |
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3.6 Beispiele |
57 |
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3.6.1 Gefangenendilemma |
57 |
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3.6.2 Das Chicken–Game |
59 |
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3.6.3 Stag–Hunt |
60 |
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4. Sequentielle Spiele |
62 |
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4.1 Einführung |
62 |
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4.1.1 Beispiel: Sequentielle Koordination |
62 |
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4.1.2 Begriffe |
63 |
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4.1.3 Herleitung der Normalform |
64 |
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4.2 Teilspiel–Perfektheit |
65 |
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4.2.1 Zermellos Algorithmus |
66 |
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4.2.2 Eliminierung dominierter Strategien |
67 |
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4.2.3 Teilspiel–Perfektheit und Trembling–Hand–Perfektion |
68 |
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4.3 Gleichgewichtsselektion: Die Reihenfolge der Spieler |
69 |
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4.3.1 First Mover's Advantage |
69 |
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|
4.3.2 Second Mover's Advantage |
70 |
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|
4.4 Beispiel: Markteintritt |
72 |
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4.4.1 Grundmodell |
72 |
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4.4.2 Selbstbindung |
74 |
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4.5 Experimente: Normalform versus Extensive Form |
75 |
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5. Information und Unsicherheit |
77 |
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5.1 Einleitung |
77 |
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|
5.2 Spiele bei unvollständiger Information |
77 |
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|
5.3 Informationsmengen und Spiele bei imperfekter Information |
79 |
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5.4 Imperfekte Information und Teilspiel–Perfektheit |
80 |
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|
5.4.1 Teilspiele bei imperfekter Information |
80 |
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5.4.2 Auffinden teilspielperfekter Gleichgewichte |
81 |
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|
5.5 Spiele bei imperfekter Information und Erwartungsbildung |
83 |
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5.6 Harsanyi–Transformation |
84 |
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|
5.7 Bayes–Nash–Gleichgewicht |
86 |
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5.8 Erwartungsanpassung |
89 |
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|
5.8.1 Satz von Bayes |
90 |
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|
5.8.2 Bayesianische Erwartungsanpassung |
91 |
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|
5.8.3 Perfekt Bayesianisches Gleichgewicht |
92 |
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|
5.8.4 Zusammenfassung |
93 |
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6. Sicherheitsniveaus und Gemischte Strategien |
94 |
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|
6.1 Maximin und Minimax |
94 |
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|
6.1.1 Maximin |
94 |
|
|
6.1.2 Minimax |
96 |
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|
6.1.3 Sattelpunkte |
97 |
|
|
6.1.4 Maximin und Minimax in Nullsummenspielen |
97 |
|
|
6.2 Sicherheitsniveaus in gemischten Strategien |
98 |
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|
6.3 Gemischte Strategien in streng kompetitiven Spielen |
101 |
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|
6.3.1 Streng kompetitive Spiele |
101 |
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|
6.3.2 Nash–Gleichgewichte in gemischten Strategien |
104 |
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|
6.4 Gemischte Strategien in allgemein strukturierten Spielen |
105 |
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|
6.4.1 Auszahlungsfunktionen |
105 |
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|
6.4.2 Beispiel: Gemischte Strategien im Chicken–Game |
106 |
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6.5 Trembling–Hand–Perfektion und Propere Gleichgewichte |
107 |
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6.5.1 Nochmal: Trembling–Hand–Perfektion |
107 |
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|
6.5.2 Propere Gleichgewichte |
109 |
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|
6.6 Anhang: Beweis zu Abschnitt 6.1.3 |
115 |
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|
6.7 Anhang: Beweis zu Abschnitt 6.1.4 |
116 |
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|
7. Reaktionskurven und Kontinuierliche Strategien |
117 |
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|
7.1 Reaktionskurven |
117 |
|
|
7.1.1 Reaktionskurven in reinen Strategien |
117 |
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|
7.1.2 Reaktionskurven in gemischten Strategien |
118 |
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|
7.2 Kontinuierliche Strategien |
121 |
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|
7.3 Das Oligopol–Modell nach Cournot |
125 |
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|
7.3.1 Ein Duopol–Modell |
126 |
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|
7.3.2 Das allgemeine Cournot–Modell |
140 |
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|
7.4 Das Oligopol-Modell nach Stackelberg |
144 |
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|
7.5 Das Oligopol–Modell nach Bertrand |
146 |
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|
7.5.1 Das Grundmodell |
146 |
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|
7.5.2 Variante: Ungleiche Grenzkosten |
147 |
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|
7.5.3 Variante: Kapazitätsgrenzen |
147 |
|
|
7.5.4 Variante: Produktdifferenzierung |
149 |
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|
8. Wiederholte Spiele |
152 |
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|
8.1 Wiederholtes Gefangenendilemma |
152 |
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8.1.1 Zweistufiges Spiel |
152 |
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|
8.1.2 Endlich oft wiederholtes Spiel |
154 |
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|
8.1.3 Unbestimmt oft wiederholtes Spiel |
157 |
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|
8.1.4 Endliche Automaten |
159 |
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8.2 Das Chainstore Paradox |
163 |
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|
8.3 Kollusion im Cournot–Duopol |
163 |
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|
8.4 Anhang: Herleitung zu Abschnitt 8.1.3 |
164 |
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9. Lernen in Spielen |
167 |
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9.1 Naive Erwartungsbildung: Kurzsichtige beste Antwort |
167 |
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9.2 Fiktives Spielen |
169 |
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|
9.2.1 Konvergenz bei fiktivem Spielen |
169 |
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|
9.2.2 Nicht–Konvergenz bei fiktivem Spielen |
175 |
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10. Verhandlungen |
178 |
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|
10.1 Edgeworth–Boxen |
178 |
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|
10.2 Nash–Verhandlungslösung |
180 |
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|
10.3 Ein sehr einfaches Verhandlungsspiel |
183 |
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|
10.4 Das Ultimatum–Spiel |
185 |
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|
10.4.1 Diskrete Version |
185 |
|
|
10.4.2 Kontinuierliche Version |
187 |
|
|
10.4.3 Experimentelle Erkenntnisse |
188 |
|
|
10.5 Verhandlungen mit Gegengeboten |
188 |
|
|
10.5.1 Ein Zwei–Perioden–Verhandlungsspiel |
188 |
|
|
10.5.2 Ein Verhandlungsspiel mit unendlichem Zeithorizont |
190 |
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|
10.6 Anhang: Herleitung der Resultate für das einfache Verhand-lungsspiel aus 10.3 |
193 |
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11. Auktionen |
195 |
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11.1 Einleitung |
195 |
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11.2 Zweitpreisauktionen |
195 |
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11.3 Erstpreisauktionen |
197 |
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11.3.1 Vollkommene Information |
197 |
|
|
11.3.2 Unvollkommene Information |
197 |
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|
11.4 Erlösäquivalenz |
200 |
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11.4.1 Erlöse bei Erstpreisauktionen |
200 |
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11.4.2 Erlöse bei Zweitpreisauktionen |
201 |
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11.4.3 Erlös–Äquivalenz–Theorem |
202 |
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11.5 Winner's Curse |
202 |
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12. Evolutionäre Spiele |
203 |
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12.1 Das Hawk–Dove–Spiel und evolutionär stabile Zustände |
203 |
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12.1.1 Das Hawk–Dove–Spiel |
203 |
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12.1.2 Der evolutionäre Ansatz |
204 |
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12.1.3 Evolutionär stabile Zustände (ESS) |
206 |
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12.2 Evolutionäre Dynamik |
208 |
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12.2.1 Replikatordynamik in diskreter Zeit |
208 |
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|
12.2.2 Replikatordynamik in kontinuierlicher Zeit |
209 |
|
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12.2.3 Ruhepunkte der Dynamik |
210 |
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|
12.3 Evolutionäre Gleichgewichtsselektion: Stochastische Stabilität |
211 |
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12.3.1 Das Spiel |
211 |
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12.3.2 Selektionsdynamik |
212 |
|
|
12.3.3 Selektions– und Mutationsdynamik |
213 |
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12.4 Zwei–Populations–Spiele |
216 |
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|
12.5 Anhang: Übergang von diskreter zu stetiger Replikatordynamik |
218 |
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Literaturverzeichnis |
220 |
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Index |
222 |
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Impressum |
227 |
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